无套利区间的上下界幅宽主要是由()所决定的。

你可能感兴趣的试题

• 第1题：

  下列关于套利的说法，正确的是（　　）。
  A.考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区
  B.考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
  C.当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
  D.当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

  答案解析与讨论：点击查看

• 第2题：

  标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20在 1250. 00点位买入3张6月份到期的指数期货合约5并于3月25日在1275. 00点位将手 中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（　　）美元。
  A. 2250
  B.6250
  C.18750
  D.22500

  答案解析与讨论：点击查看

• 第3题：

  股票市场非系统性风险（　　）。
  A.可通过分散化的投资组合方式予以降低
  B.通常与上市公司微观因素有关
  C.对特定的个别股票产生影响
  D.对整个股票市场的所有股票都产生影响

  答案解析与讨论：点击查看

• 第4题：

  （　　）时，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
  A.投资者持有股票组合，担心股市下跌而影响收益
  B.投资者持有债券，担心债市下跌而影响收益
  C.投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上升而影响收益
  D.投资者计划在未来卖出股票组合，担心股市下降而影响收益

  答案解析与讨论：点击查看

• 第5题：

  某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期 保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货 指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合 约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（　　）。
  A.该投资者需要进行空头套期保值
  B.该投资者应该卖出期货合约302份
  C.现货价值亏损5194444元
  D.期货合约盈利4832000元

  答案解析与讨论：点击查看

• 第6题：

  利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（　　），如果这些因 素存在，则需要计算无套利区间。
  A.交易费用
  B.期货交易保证金
  C.股票与红红利
  D.市场冲击成本

  答案解析与讨论：点击查看