风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市场敏感性比较。下列关于这一类指标说法正确的是( )。

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• 第1题：

  计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取()。
  A．标准法
  B．内部模型法
  C．高级计量法
  D．内部评级初级法
  E．内部评级高级法
  

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• 第2题：

  下列属于风险转移的有()。
  A．对不同信用等级的贷款人实行差别定价
  B．备用信用证
  C．商业银行参加存款保险
  D．信用担保
  E．利用远期利率协议规避未来利率波动风险
  

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• 第3题：

  影响违约损失率的因素包括()。
  A．项目因素
  B．公司因素
  C．行业因素
  D．地区因素
  E．宏观经济周期因素
  

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• 第4题：

  下列关于信用价差的说法，正确的有()。
  A．信用价差=贷款的收益率-无风险收益率
  B．信用价差增加表明贷款信用状况恶化
  C．信用价差减少表明贷款信用状况恶化
  D．信用价差增加表明贷款信用状况改善
  E．信用价差减少表明贷款信用状况改善
  

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• 第5题：

  目前，应用最广泛的信用风险评分模型是()。
  A．CP模型
  B．KPMG模型
  C．线性概率模型
  D．Probit模型
  E．线性辨别模型
  

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• 第6题：

  收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示()。
  A．资产的到期期限
  B．资产的不同市场价值
  C．资产的到期收益率
  D．资产的现值
  E．资产的当期收益率
  

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