某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元，合500美元)买进一张12月份到期、执行价格为9500的道?琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道?琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损( )美元。(忽略佣金成本)

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• 第1题：

  下列关于无套利区间的说法，正确的是( )。
  A．是考虑了交易成本后，对理论价格的调整而形成的区间
  B．在区间中，进行套利交易，不但不能盈利，还会导致亏损
  C．在区间之内，套利交易才能够获利
  D．在区问边界，套利交易不盈不亏
  

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• 第2题：

  以下对期权交易的描述正确的是( )。
  A．期权的卖方可能的亏损是有限的
  B．期权的买方可能的亏损是有限的
  C．期权买卖双方的权利与义务是对称的
  D．期权卖方最大的收益就是权利金
  

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• 第3题：

  期权合约的有效期与时间价值的关系是( )。
  A．有效期越长，期权买方实现有利选择的余地越大，从而时间价值越大
  B．有效期越短，买方因价格波动而获利的可能性越小，从而时问价值越小
  C．到期时期权就失去了任何时问价值
  D．有效期越长，期权卖方承受的风险越大，时间价值越小
  

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• 第4题：

  5月份，一个投资者以0．6904美元／法郎的价格买人100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0．6960美元／法郎，该投资者将合约卖出平仓，其获利为( )美元。
  A．15000
  B．20000
  C．55000
  D．70000
  

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• 第5题：

  交易者卖出2张某股票的期货合约，价格为x港元／股，合约乘数为y。如果每张合约的费用总计为z港元，那么该交易者的盈亏平衡点是( )港元。
  A．x+z/y
  B．c+2z/y
  C．x-z/y
  D．x-2zy
  

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• 第6题：

  香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约，每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是( )港元。
  A．-5000
  B．2500
  C．4900
  D．5000
  

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