【判断题】
根据《巴塞尔新资本协议》,在信用风险评级标准法下,商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ( )
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第1题:
明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。
A、为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸 {
B、商业银行从事自营而短期持有并旨在Et后出售或计划从买卖的实际或预期
价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C、向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D、为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E、为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
第2题:
下列关于久期缺口的理解,正确的有( )。
A、当久期缺El为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加
B、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少
C、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少
D、久期缺口的绝对值越小,银行对利攀的变化越敏感
E、久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
第3题:
按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有( )。
A、市场上的投资者都是理性的
B、市场上的投资者是风险中性的
C、存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D、无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E、理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
第4题:
《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求,包括( )。
A、商业银行必须定期进行模型的验证
B、商业银行必须建立一个健全的体系,用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
C、商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
D、商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
E、商业银行必须使用其他的量化检验工具,并同相关的外部数据源比较
第5题:
市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价格包括( )。
A、利率 B、汇 率 C、工资率
D、股票价格 E、商品价格
第6题:
同受国家控制的企业必为关联方。 ( )