在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0、03%中的较高者。 ( )

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• 第1题：

  进行交割。C的错误很明显，股指期货是以股指为标的的期货合约。
  21、下列关于各类期权的说法，正确的有( )。
  A、买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利
  B、卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
  C、美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权 合约
  D、买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权
  E、平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格
  

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• 第2题：

  明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。
  A、为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸 {
  B、商业银行从事自营而短期持有并旨在Et后出售或计划从买卖的实际或预期
  价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
  C、向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
  D、为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
  E、为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
  

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• 第3题：

  下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
  A、当久期缺El为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
  B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
  C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
  D、久期缺口的绝对值越小，银行对利攀的变化越敏感
  E、久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
  

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• 第4题：

  按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。
  A、市场上的投资者都是理性的
  B、市场上的投资者是风险中性的
  C、存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
  D、无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
  E、理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
  

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• 第5题：

  《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括( )。
  A、商业银行必须定期进行模型的验证
  B、商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
  C、商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
  D、商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
  E、商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较
  

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• 第6题：

  市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括( )。
  A、利率 B、汇 率 C、工资率
  D、股票价格 E、商品价格
  

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