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• 第1题：

  假设M股票的市场价格为每股25元，半年期执行价格为25元的M股票期权价格为2.5元，6个月期的国债利率为5％，某投资者共有资金5000元，则下列说法正确的是(　　)。
  A.运用90／10策略，则用500元购买M股票的期权100股
  B.纯粹购买M股票进行投资，购买2手股票需要5000元
  C.运用90／10策略，90％的资金购买短期国债，6个月后共收获利息112.5元
  D.运用90／10策略，6个月后，如果M股票价格低于27.5元，投资者的损失为500元

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• 第2题：

  某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元／人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元／人民币即期汇率约为8．38，人民币／欧元的即期汇率约为0．1193。公司决定利用执行价格为0．1190的人民币／欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0．0009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下两题.
  该公司需要人民币／欧元看跌期权手。（　　）
  A.买入；17
  B.卖出；17
  C.买入；16
  D.卖出：16
  若公司项目中标，同时到期日欧元／人民币汇率低于8．40，则下列说法正确的是（　　）。
  A.公司在期权到期日行权，能以欧元／人民币汇率8．40兑换200万欧元
  B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元
  C.此时人民币／欧元汇率低于0．1190
  D.公司选择平仓，共亏损权利金1．53万欧元

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• 第3题：

  假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为1 10，久期6．4。投资经理应（　　）。
  A.卖出国债期货1364万份
  B.卖出国债期货1364份
  C.买入国债期货1364份
  D.买入国债期货1364万份

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• 第4题：

  假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题.
  投资组合的总β为（　　）。
  A.1．86
  B.1．94
  C.2．04
  D.2．86
  一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（　　）。
  A.上涨20．4%
  B.下跌20．4%
  C.上涨18．6%
  D.下跌18．6%
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• 第5题：

  指数化产品策略的核心内容为(　　)。
  A.如何选择指数
  B.如何创造收益
  C.如何复制指数
  D.如何界定跟踪误差的业绩评价

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• 第6题：

  8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0．76，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3426．5点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3200．0点，而消费类股票组合的市值增长了7．34%。此次A1pha策略的操作共获利（　　）万元。
  A.2973．4
  B.9887．845
  C.5384．426
  D.6726．365

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