每日一练:期货从业资格考试期货基础知识每日一练(2019/7/31)【多选题】4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏高。于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1'120,4月30日,上述9月合约和12月合约间价差缩小为0'300,该投资者以0'300的价差平仓原套利头寸。若不计交易费用,投资者该交易的盈亏状况为( )。
A. 盈利43750美元
B. 亏损43750美元
C. 套利价差变化为价差缩小0'140
D. 套利价差变化为价差缩小0'820
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网考网参考答案:A、C
网考网试题解析:
该投资者认为价差偏高,即认为价差会缩小,进行卖出套利。建仓时价差为 1.12,平仓时价差为0.30,价差缩小 0.14。若不计交易费用,总盈利为 14×31.25×100=43750(美元)。查看试题解析出处>>
大数据分析:在此试题本次每日一练练习中:
54%的考友选择了A选项
43%的考友选择了B选项
2%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项
1%的考友选择了E选项